Tristeza tem motivo, um acontecimento e, em alguma hora irá ceder.

Já a depressão, não tem motivos certos e não tem tempo para ceder.

A Depressão tem alterações químicas em neurotransmissores, são eles Noradrenalina, Serotonina e Dopamina que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor, substancia que transmite impulsos nervosos entre as células, isso conforme estudos e o Ministério da Saúde.

Sim, existem acontecimentos que podem ativar, como:

Situações de estresse, que podem ser apenas para aquela pessoa, como perda ou medo da perda de emprego, bullying (crianças e adultos), termino de um relacionamento. Não importa a gravidade, só por ter acontecido pode iniciar a Depressão.

A Solidão, ficar longe ou romper como amigos, familiares pode desencadear.

Doenças Crônicas de longa duração ou até que irá modificar a vida, rotina ou futuro.

E até momento esperado como um nascimento de um filho, pode ser um gatilho, uma combinação de fatores biológicos e psicologias e as variações hormonais e a nova responsabilidades maternas, esse transtorno é chamado de Depressão pós-parto.

Além disso temos outras questões, como:

Personalidade

Você pode estar mais vulnerável à depressão se tiver certos traços de personalidade, como baixa auto-estima ou ser excessivamente autocrítico. Isso pode ser devido aos genes que você herdou de seus pais, de suas experiências iniciais ou de ambos.

História de família

Se alguém da sua família teve depressão no passado, como pai, irmã ou irmão, é mais provável que você também a desenvolva.

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/depressao
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/depressao
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression/index.shtml
https://www.nhs.uk/conditions/clinical-depression/causes/